в ответ на: Ответ, отправлено А. Г., 14:44:37 25/10/2002

 

В модели предполагается, что мы рассматривает временной участок, на котором последовательность

 

 

(m(i),a(i),b(i),D(i)) предполагается стационарной и среднее b(i)=0.

 

 

Моменты смены среднего a(i) (долгосрочный тренд) выявляются другим способом

 

 

http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/120.html

 

 

Остальные параметры случайных величин m(i),a(i),b(i),D(i) считаются стационарными.

 

 

А сложность задачи в том, что эти величины мы не наблюдаем, а наблюдаем случайную величину (отклик) на них С(t), которая заведомо нестационарнна.

 

 

С уважением

---

Ответы и комментарии:

• question — Quark, 02:23 26 октября 2002 (0)
  • Ответ-1 — А. Г., 20:17 26 октября 2002 (0)
• Q: долгосрочный тренд? — Иван FXS, 18:25 25 октября 2002 (0)
  • Не a(i), а СРЕДНЕЕ (или иначе матожидание) a(i) — А. Г., 19:50 25 октября 2002 (0)
    • Re: Не a(i), а СРЕДНЕЕ (или иначе матожидание) a(i) — Иван FXS, 00:03 27 октября 2002 (0)
      • Не укажу — А. Г., 12:15 27 октября 2002 (0)
        • Re: предупреждать же надо! — Иван FXS, 14:38 27 октября 2002 (0)
          • Конечно нет — А. Г., 19:41 27 октября 2002 (0)
            • Re: ок, но ... — Иван FXS, 21:55 27 октября 2002 (0)
              • Иван, Вы все время путаете среднее и его оценку. — А. Г., 10:23 28 октября 2002 (0)

[an error occurred while processing this directive]

Форум

Начало

Ответить

Назад

Вперед