It seems to be true...
Ответить Ответы и комментарииФорум
Отправлено Quark, 13:00:09 28/10/2002
в ответ на: Мне кажется факторов все-таки три, не одна ликвидность "по деньгам", отправлено А. Г., 01:16:08 27/10/2002
 
Мне кажется ликвидность должна выражаться не только в объемах в долларах, но и в количестве сделок, а также в объемах в акциях.
 
Unfortunately it is not so easy to test this statement. The problem is a methodological one: one should decide how to define the liquidity in a quantitative way. The authors of http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0207428 define it through the price impact of a single trade. I would prefer to define the liquidity through the deviation of distributions of returns at
 
short time intervals from a stable law. Perhaps your system also gives
 
some measure of liquidity in a phenomenological way.
 
 
Best regards,
 


Ответы и комментарии:

[an error occurred while processing this directive]

Форум Начало Ответить Назад Вперед

Rambler's Top100