не по нему конкретно, а по методу его расчета, вернее даже не по методу расчета, а по одной особенности его поведения!
Как Вам удается избегать скачкообразного изменения значений индикатора при смене тренда?
То есть, у Вас расчет индикатора начинается со дня миниального минимуму (L) или максимального максимума (H), определяемого после получения сигнала в день (T) о сломе предыдущего падающего или растущего тренда. Каким образом в день T+1 удается избегать скачков в значении индикатора, который в день T рассчитывался от дня L (или H), соответственно на периоде (T-L(H)), а в день T+1 индикатор уже имеет значение с расчетом от дня H (или L), соответственно на периоде (T-H(L))?
Ведь в день T и T+1, обсолютно разные периоды для расчета индикатора, по идее даже знаки должны быть разные.
