таких исследований не проводил. Во-первых, потому, что считаю индексы с весами-капитализациями не очень подходящими для таких целей. А что брать в качестве весов вместо капитализации, я не решил.
Во-вторых, модель создавалась исключительно для торговой системы и оценки a(i) и b(i)я даже для одной акции не исследовал, так как очень коротки тренды для состоятельных оценок. Я же решал более простую статистическую задачу — определение точек t(i), т. е. точек смен линейных функций, а не сами функции.
