Кто разъяснит правильный ответ на вопрос из спец.экзамена
Ответить Ответы и комментарииФорум
Отправлено artha, 15:42:33 04/11/2002:

 
«Среди перечисленных ниже укажите основной постулат параметрической модели »Стоимостной меры риска" (VAR)
 
а) Относительное изменение рыночной цены ценной бумаги подчиняется логнормальному закону распределенлия случайной величины;
 
б)Относительное изменение рыночной цены ценной бумаги измеряется стандартным ее отклонением;
 
с) Изучение относительных изменений рыночной цены равносильно изучению изменения логарифма рыночной цены."
 
 
И хорошо, если со ссылкой на принципы модели VAR.
 
 
С уважением


Ответы и комментарии:

[an error occurred while processing this directive]

Форум Начало Ответить Назад Вперед

Rambler's Top100