Насколько я помню нижняя граница вычисляется не из формулы Блэка- Шоулза, а как через ставку. Вот какие ответы у меня в шпаргалке. которую я готовил перед сдачей экзамена
Код вопроса: 3.2.2.4.1
Вес вопроса: 2
Рассчитайте нижнюю границу премии европейского опциона колл сроком на 90 дней с ценой исполнения 200 руб. при спот цене базового актива 240 руб., если процентная ставка составляет 12% годовых
A) 40,52 руб.
B) 43,04 руб.
C) 44,5 руб.
+D) 45,86 руб.
Код вопроса: 3.2.2.4.2
Вес вопроса: 2
Рассчитайте нижнюю границу премии европейского опциона пут сроком на 90 дней с ценой исполнения 320 руб. при спот цене базового актива 280 руб., если процентная ставка составляет 12% годовых
+A) 30,52 руб.
B) 31,6 руб.
C) 36,5 руб.
D) 38,86 руб.
Код вопроса: 3.2.2.4.3
Вес вопроса: 2
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 200 руб. Цена опциона колл 25 руб. Срок действия контрактов 90 дней. Спот-цена акции составляет 210 руб. Ставка без риска 20% годовых. Определить величину премии опциона пут.
A) 2,52 руб.
B) 3,41 руб.
+C) 5,48 руб.
Код вопроса: 3.3.2.1.4
Вес вопроса: 2
Текущая доходность облигации с полугодовой купонной ставкой 11%, сроком до погашения 5 лет и имеющей рыночную стоимость 111 %, составляет:
+A) 9.9%
B) 9.9% годовых
C) 19.8%
D) 19.8% годовых
Код вопроса: 3.3.2.14
Вес вопроса: 2
Определите размер полугодовых дивидендов по акции, у которой курсовая стоимость равна 1 000 руб., если ставка по альтернативному вложению равна 14% годовых.
+A) 70 руб.
B) 140 руб.
C) 280 руб.
3.3.2.15 Правильного ответа нет. Можете аппелировать, если не доберете баллов и этот вопрос будет у Вас в билетах. Проверено опытом.
Код вопроса: 3.3.2.17.2
Вес вопроса: 2
По облигации в момент ее погашения выплачиваются проценты из расчета 4% в квартал. Цена приобретения облигации 121,67%. Срок до погашения 5 лет. Найти доходность к погашению
+A) 12,5%
B) 16%
C) 16,99%
Код вопроса: 3.3.2.17.3
Вес вопроса: 2
Рассчитайте доходность к погашению облигаций ОАО «Газпром» номинальной стоимостью 1000 руб, при цене размещения 83% от номинала, если купонный доход составляет 5% годовых, купонный период составляет 6 месяцев, при предположении, что весь купонный доход выплачивается в момент погашения вместе с номинальной стоимостью, а срок обращения составляет 3 года
A) 10,25%
+B) 11,77%
C) 16,83%
D) 17,29%
Код вопроса: 3.3.2.20
Вес вопроса: 2
Номинальная стоимость облигаций НК «Лукойл» составляет 1000 руб., купонная ставка по облигации равна 6% годовых, купонный доход выплачивается раз в полгода, срок обращения - 4 года. Рассчитайте цену облигации в процентах от номинала, если доходность к погашению (ставка дисконтирования) равна 11,78%
