поэтому сложно комментировать Ваш пример. Я своими рассуждениями попытался проиллюстрировать работу «портфеля торговых систем» — в данном случае «портфель» = ТС(дейли)+ТС(викли). На самом деле то, что получается, целиком содержит в себе классический «эффект портфеля» в «неклассической» интерпретации — т.е. эффект снижения риска (дродаунов эквити) при сохранении уровня доходности ( в данном случае используется то простое соображение, что матожидание (по времени) эквити портфеля равно матожиданию суммы его составляющих ). Вы же пытаетесь, как я понял, создать одну-единственную ТС — и в качестве базовой модели закладываете «поведение рынка по Эллиоту». Даже не знаю, что Вам посоветовать. Разве что сошлюсь на личный опыт — затраты на поиск «оптимальной» ТС и «разработку портфеля ТС» при сходных конечных результатах — эквити — несопоставимы, и не в пользу первого.
