Вы же пытаетесь, как я понял, создать одну-единственную ТС — и в качестве базовой модели закладываете «поведение рынка по Эллиоту». Даже не знаю, что Вам посоветовать
Эллиот был притянут для объяснения данной иллюстрации — так что советовать ничего не надо-)))
Разве что сошлюсь на личный опыт — затраты на поиск «оптимальной» ТС и «разработку портфеля ТС» при сходных конечных результатах — эквити — несопоставимы, и не в пользу первого.
Почти согласен-)))
На самом деле то, что получается, целиком содержит в себе классический «эффект портфеля» в «неклассической» интерпретации — т.е. эффект снижения риска (дродаунов эквити) при сохранении уровня доходности ( в данном случае используется то простое соображение, что матожидание (по времени) эквити портфеля равно матожиданию суммы его составляющих ).
здесь согласен полностью
Попытаюсь кинуть картинку чтобы проиллюстрировать вышесказанное.
