Re: С Эллиотом не знаком :-))
Ответить Ответы и комментарииФорум
Отправлено Tsifei, 17:10:16 19/11/2002
в ответ на: С Эллиотом не знаком :-)), отправлено fsv, 16:07:40 19/11/2002
 
Вы же пытаетесь, как я понял, создать одну-единственную ТС — и в качестве базовой модели закладываете «поведение рынка по Эллиоту». Даже не знаю, что Вам посоветовать
 
 
Эллиот был притянут для объяснения данной иллюстрации — так что советовать ничего не надо-)))
 
 
Разве что сошлюсь на личный опыт — затраты на поиск «оптимальной» ТС и «разработку портфеля ТС» при сходных конечных результатах — эквити — несопоставимы, и не в пользу первого.
 
 
Почти согласен-)))
 
 
На самом деле то, что получается, целиком содержит в себе классический «эффект портфеля» в «неклассической» интерпретации — т.е. эффект снижения риска (дродаунов эквити) при сохранении уровня доходности ( в данном случае используется то простое соображение, что матожидание (по времени) эквити портфеля равно матожиданию суммы его составляющих ).
 
 
здесь согласен полностью
 
 
Попытаюсь кинуть картинку чтобы проиллюстрировать вышесказанное.
 
 
Спасибо за отклик-)))
 
 
WBR


Ответы и комментарии:

[an error occurred while processing this directive]

Форум Начало Ответить Назад Вперед

Rambler's Top100