В принципе все понятно и , на мой взгляд, правильно. Единственное, что , пожалуй, можно было бы добавить, так это то, что шум (если быть окончательно точным) представляет собой Марковский процесс. Поскольку положение каждого последующего отсчета, определяется значением прудыдущего. Однако, применение в данном случае к шуму Гауссовой модели распределения вполне закономерно и допустимо, потому, что при достаточно большой выборке и наличии большого количества игроков, действующих условно независимо (а если течь идет о таких бумагах, как РАО — то это вполне допустимо), корреляция между соседними остчетами (тиками) со стороны каждого игрока не будет оказывать существенного влияния распределение шума в целом. (Может быть коряво высказался. Извинясь, но как сумел. Надеюсь, что все же понятно).
