но я пытался сказать немного «не про то» J. Поскольку сам я чудовищно плохо владею аппаратом теории вероятности, попытаюсь выразить свою мысль «словами». Вы, по-моему, делаете предположение, что процесс ценообразования «не имеет последействия», т.е. цена в даный момент времени принимает то или иное значение вследствие деййствия огромного числа факторов (новости, слухи, погода, самочуствие трейдера, отдающего приказ именно в данный момент времени etc. ) — и только. Но вот то, что происходит дальше, имеет, по-моему (и, конечно же, не только по-моему J ), абсолютно принципиальную особенность — получив «случайную» цену при открытии трейда, дальнейшие действия (т.е. его будущее воздействие на цену в некоторый будущий момент времени) того же самого трейдера (закрывать или нет трейд) уже определяются дальнейшей динамикой самой цены в первую голову и уж потом — поступающими новостями, слухами, погодой etc. Т.е. я это веду к тому, что без рекурсии, т.е. включения самой цены в процесс ценообразования, не обойтись. В физике это называется «самосогласованным полем» и исходно-линейные уравнения теории поля в терминах «самосогласованного поля» быстренько становятся нелинейными со всеми вытекающими прелестями. Работает ли с учётом этих «рекурсивных поправок» ЦПТ? Я не знаю. Если «да», то выделение «неслучайных характеристик» как-то, матожидание, дисперсия и т.д. из случайной последовательности, и как следствие, получение устойчивых распределений, оправдано, если нет — то увы.
Или у меня в голове настолько сильная путаница, что мерещится чёрти что (прости, Господи) в тёмных углах собственного невежества?
