Лично я системный трейдер, поэтому шорты не играю из-за несимметричности лонга и шорта (при инверсии — закрытие лонга= открытие шорта) в моей системе. Откуда «ноги растут» у этой несимметричности я знаю — все дело в наличии долгосрочного тренда. На растущем лонги у меня почти в два раза (по доходности) лучше шортов (моя система работает интрадей, но уровни покупки-продажи формируются на дэйли данных). На падающем почти наоборот — шорты в 1,5 раза лучше лонгов. Но моя же долгосрочная система говорит, что с января 2001 года на нашем рынке долгосрочный растущий тренд. А отрезки падающего в предыдущие годы (после тренда октябрь 1997- октябрь 199J были слишком краткосрочны: (июль-сентябрь 1999, август-декабрь 2000). Оттого по всей истории результаты по лонгам и шортам сильно разняться. А построить на тех принципах, что и моя исходная система, чисто шортовую систему не уступающую лонговой по параметрам мне не удалось. Значит надо искать другие принципы, но на это у меня просто нет времени, тем более, что моя лонговая система удовлетворяет «потребности» J.
