в одном флаконе. Поскольку с Доком мы старые оппоненты на эту тему J
Шорт vs Лонг, вопрос не столько математический (временные ряды, отношения чисел, etc.), сколько психологический. Я остаюсь ярым приверженцем постулата, что ввязываясь в коллизии на финансовых рынках, мы извлекаем прибыль посредством принятия на себя осознанных рисков. Ни что иное не в состоянии, хоть на йоту увеличить наш счет, кроме как разумная, просчитанная до мелочей процедура подготовки определенной части наших «кровных» к закланию. При этом должно соблюдаться одно необходимое условие. Мы должны иметь возможность достаточно часто «принимать на себя риск», чтобы в течение обозримого (человеческая жизнь) времени реализовать пресловутое положительное мат.ожидание в ощутимую массу денег (фактор opportunities).
Вот тут начинается интересное. Первое, что напрашивается — начать торговать лонг + шорт. Еще бы. Без всяких усилий, на одном рынке, на одном масштабе, мы сразу повышаем opportunities в 2 раза. Но! Мы повышаем ее за счет увеличения риска. Исход отдельной сделки априори неизвестен. Риск просчитан лишь до некоторого приближения и тоже, по большому счету, не известен. Произойти может все что угодно (с определенной долей вероятности. Док, помнишь график кофе приведенный Олегом у Петровича?). Беда в том, что человеку свойственно забывать свой шорт по Рао 31 декабря 99-го, а уж тем более, шорт по кофе в июле 75-го. Или надеяться, что уж такого точно больше никогда не случится. Как бы не так. Раз это было, значит есть вероятность, что повторится. А я убежден, что повторится J Так зачем мне увеличивать риск до бесконечности, повышая opportunities всего в 2 раза? Гораздо правильней и безопасней повышать эту нашу «возможность» за счет охвата лонгами, практически такого же бесконечного (как риск в шорте) числа рынков. Риск остается всегда объективно ограничен (что бы ни случилось). Доход остается всегда объективно бесконечен (а что нам еще надо?J ). Opportunities можно реализовывать хоть 1000-ей сделок в день на разных рынках.
В эту же струю попадают и темы профитонесущих тайм-фреймов ("почему я торгую только лонг и только дейли" J ), глобальных ап-трендов, почему росс. форекс неприемлем для мелкого инвестора, etc. Но это уже новая история.
