Готовлю материал по расчету индекса РТС. Опубликую в 15-00-15-30.
Вывод в свете недавних обсуждений достаточно неожиданен: индекс РТС действительно отражает динамику портфеля, сформированного в начальную дату и то, что впоследствии его подневные изменения не совпадают с изменениями портфеля вовсе не означают, что общая доходность не совпадает с доходностью индекса, а наоборот, доходности совпадают.
Также рассмотрим примеры «подводных камней» при формировании индексного портфеля.
