в ответ на: Зря мы ругаем индекс РТС (обещанная заметка), отправлено А. Г., 15:10:29 16/05/2002

 

Я для сравнения динамики своего портфеляя с «рынком» поступил просто — взял все десять торгуемых ликвидных акций и каждый день считаю среднее изменение по ценам закрытия. Т.е. все акции обладают равными долями — получаю некий индекс «рынка», отображающий фактически среднюю производительность тактики buy&hold для этих активов.

---

Ответы и комментарии:

• Михаил, а можно поподробнее ? — xata, 19:10 16 мая 2002 (0)
  • поподробнее... — Moysha, 19:31 16 мая 2002 (0)
    • а лимиты по акциям как распределяются ? — xata, 12:13 17 мая 2002 (0)
      • пока на глазок. — Moysha, 15:17 17 мая 2002 (0)
    • Для корректности сравнения с портфелем — А. Г., 00:21 17 мая 2002 (0)
      • В принципе да, но — Moysha, 08:02 17 мая 2002 (0)
    • Re: вариант для Омеги :) — konkop, 21:00 16 мая 2002 (0)
• Это просто отличие в долях портфеля — А. Г., 18:20 16 мая 2002 (0)

[an error occurred while processing this directive]

Форум

Начало

Ответить

Назад

Вперед