Я как бы и не спорил, даже расширил спектр аргументов за лонг, а теперь хочется поспоритьJ.Но тут только начни — не остановишьсяJ.Тем более я единственный раз в жизни открывал шорты по бумагам — в начале мая 98-го, и то не надолго — не давали мне в шорт те бумаги, которые я хотел, да и некомфортно в шорте я себя чувствую. А жальJ.И Сорос о шортах не очень отзывался.Олег, по-моему, приводил график фьючей на концентрат апельсинового сока, — но сути не меняет — попадалово конкретное. Выход один — ограничивать риски размером вложенных средствJ, и в этом плане риски на шорте и в лонге почти эквивалентны, но потенциальный профит действительно в лонге больше. Но при маржинальной торговле этих различий практически нет.Так что при попытках работать по трендследящим системам на акциях без плеча — да, чисто лонговые системы должны давать отношение риск/профит лучше, чем реверсивные или шортовые.Но вспомнил тут фразу из «энциклопедии технических индикаторов». Типа, анализ истории индексов, показывает, что в целом следует играть только лонг, но возможно, наступит период, когда эффективными будут только шортовые системы. Фраза хороша, как и сама книжкаJА насчет хитрого бизнеса по принятию на себя рисков за вознаграждение, коий риск с ответственностью перекладывается на МТС — это конечно красивоJ, почище, чем арбитраж будетJ НП
