Если брокер нормальный, думаю, можно нормально договориться. В принципе позиция 1 long stock against 1 short future полностью обеспечена. Единственный риск — резкий рост underlying и накопление отрицательной вариационной маржи ==> необходимость ее довнесения ==> необходимость прикрытия части позиции, дабы высвободить деньги (либо поиска кредита на поддержание позиции) ==> снижение общей доходности операции. Но этот риск можно легко прикинуть — скажем, заложить 50%-й рост акций и посчитать, какую часть позиции придется прикрыть по дороге. Либо сколько денег надо будет занять по рыночной ставке. Последний вариант лучше, т.к. исключен вариант закрытия части позиции на стадии локального «расхождения» арбитража.
