Отправлено
xata,
13:24:01 05/04/2002
в ответ на:
Мой вопрос вызван..., отправлено
John,
16:46:28 03/04/2002
чтобы играть шорты, а в том, чтобы их не играть. Наверное все делали нехитрую проверочку: взять помесячные результаты только по лонгу и по лонгу+шорту. В первом варианте м.б. несколькко месяцев подряд в минус, а во втором может вообще убыточных месяцев не быть (если еще не по одной бумаге играть). В целом, на мой взгляд, шорт действительно «опаснее» лонга, но это как плата за страховку, сначала надо заплатить уменьшением прибыли на подрастающем в целом рынке, зато потом вместо больших минусов все равно будет идти какой-никакой профит. Даже при соотношении 1/2 шорт «вытягивает» результаты в ноль или плюс при падении рынка. Другое дело, что нормального выхода для шортов я так и не смог придумать, поэтому выхожу по фиксации со следующей (технически возникающей) небольшой паузой. Конечно, что уровень фиксации подгонка — но уже несколько месяцев работает четко. И еще один момент, очень важен трендовый или еще какой-нить фильтр, т.к. шорты, на мой взгляд, в среднем должно открываться гораздо реже, чем лонги. Ну скажем, на бытовом уровне, лонги открываются как «возможно вырастет», а шорты — как «наверняка упадет» J. А вообще мне самому в шорты очень некомфортно открываться, к тому же еще звонить, бумаги брать в РПС — просто руки не поворачиваются. J
Ответы и комментарии:
[an error occurred while processing this directive] 
