Нужно, видимо, различать между собой две ситуации:
- работают ли системы на бумаге
- можно ли по этим системам торговать в реале, и если да, то каким объемом, что бы не получать слишком большого проскальзывания.
С первым проще — у меня, например, в систему зашит критерий ликвидности, который на словах можно сформулировать так: «за последние 7 часов (теперь, видимо, надо будет поменять на 8.5) не было часа без сделок и не было часа, в котором все сделки проходили по одной цене».
По этому критерию моей системой (с одними параметрами) можно торговать 11 акций на нашем рынке — еэс, мос, никель, сбер, ростелеком, лук, сургут, юкос, татнефть, сибнефть и газпром.
Дальше второй пункт. Поскольку я торгую тренды, то отнюдь не всегда можно купить выставив бид и продать через выставление офера — рынок может уйти — тренд есть тренд. Поэтому приходится смотреть средние объемы, выставленные в «ближайших» очередях — то, что можно быстро взять или отдать без большого сдвига цен. Тогда получается, что сбер, татнефть, сибнефть, никель, мос и юкос относятся к «условно» ликвидным бумагам — будучи ликвидными при тестировании, при реальной торговле отнюдь не всегда возможно исполнить сигнал по этим бумагам нужным объемом, не вызвав при этом значительного проскальзывания.
Поэтому невольно основной объем открытых позиций концентрируется в четырех акциях (газпромом я пока не могу торговать) — еэс, ростелеком, лук и сургут. А по «условно» ликвидным бумагам набираю столько, сколько удается набрать без сильного проскальзывания.
