Это приводит к компромиссу между двумя крайностями:
1. Загрузка позы по частям, по мере снижения риска по предварительно открытым фрагментам и закрытие всей позиции сразу. Приводит к характерному ступенчатому виду кривой эквити. Доходность от базовой системы — снижена. Риск от базовой — снижен.
2. Разгрузка позы по частям. Т.е. по сигналу входим на все, затем начинаем брать частичные тейк-проифиты. Приводит к заметному распрямлению кривой эквити. Доходность к базовой — снижена. Риск равен базовой.
Я так и не смог найти убедительного подтверждения, что компромисс между этими двумя методами может превзойти по отношению доход/риск базовую систему. Доход у нас, в любом случае ниже, а перераспределение рисков значительного эффекта не добавляет.
У меня всегда получалось, что в тренде надо сидеть как можно дольше и как можно большим объемом средств. Вот на входе и надо управлять процессом (я по волатильности). Повезло войти большим объемом — хорошо, не повезло — так надо. Главное — не рисковать лишним на входе и выстоять до конца, что бог послал J
