в ответ на: А про фрактальное броуновское движение ..., отправлено КНК, 15:06:20 03/06/2002

 

1. Разные таймфреймы дают статистически разные распределения приращений.

 

2. АКФ приращений фрактального броуновского движения полиномиальна и стационарна, в ценах ни того ни другого не наблюдается.

 

 

Мне кажется, что вообще попытки приблизить цены стационарными процессами — тупиковый путь. И в конце концов действительно приводит к тому, что в класее стационарных процессов лучше всего приближает цены... стандартное броуновское движение.

 

 

С уважением

---

Ответы и комментарии:

• Q: лучше всего? — Иван FXS, 18:43 03 июня 2002 (0)
  • В такой постановке не вылезет — А. Г., 19:02 03 июня 2002 (0)
• Подтверждаю результат А.Г. — fsv, 15:21 03 июня 2002 (0)
  • Я изучал "хвосты" приращений — А. Г., 15:26 03 июня 2002 (0)
    • Q: Я изучал "хвосты" приращений — Иван FXS, 19:22 03 июня 2002 (0)
      • Ответы — А. Г., 19:35 03 июня 2002 (0)
        • Re: Ответы — Иван FXS, 19:51 03 июня 2002 (0)
          • Нет, а я и не ставил перед собой такой задачи — А. Г., 20:01 03 июня 2002 (0)
            • хм ... лучше, чем обычным — Иван FXS, 20:28 03 июня 2002 (0)
              • Приблизить лучше можно, но это не результат — А. Г., 23:06 03 июня 2002 (0)
                • Q: критерий «лучшести» для стационарных процессов? — Иван FXS, 14:20 04 июня 2002 (0)
                  • Нет конечно — А. Г., 14:41 04 июня 2002 (0)
                    • Q: Нет конечно — Иван FXS, 14:58 04 июня 2002 (0)
                      • На реальных ценовых — А. Г., 15:36 04 июня 2002 (0)
                • Извините, спешил — А. Г., 23:07 03 июня 2002 (0)
    • Re: Я изучал "хвосты" приращений — fsv, 15:38 03 июня 2002 (0)
      • нет: хвосты — это не тренды, а СКАЧКИ! (-) — Иван FXS, 19:23 03 июня 2002 (0)
        • В моей модели хвости — это следствие переломов трендов — А. Г., 14:46 04 июня 2002 (0)
      • К постоянной Херста у меня неоднозначное отношение — А. Г., 15:51 03 июня 2002 (0)
        • Увы, но на этом "уровне дискусии" — fsv, 16:20 03 июня 2002 (0)
          • Re: Увы, но на этом "уровне дискусии" — КНК, 16:52 03 июня 2002 (0)
          • Насколько я помню — А. Г., 16:37 03 июня 2002 (0)
            • Уточнение второй формулы — А. Г., 16:38 03 июня 2002 (0)
              • Мы именно так и вычисляли H — — fsv, 16:53 03 июня 2002 (0)
                • А почему логарифм? — А. Г., 17:02 03 июня 2002 (0)
                  • В логарифмических координатах степенная зависимость становится линейной — fsv, 17:09 03 июня 2002 (0)

[an error occurred while processing this directive]

Форум

Начало

Ответить

Назад

Вперед