И чем меньше таймфрейм (до 5 минуток) для акций, тем более «тяжелы» хвосты (по сравнению с соответствующим нормальным). Но, правда, «тяжелые хвосты» не исчезают даже для лет.
А вот на форексе это не выполняется. Там тяжесть хвостов примерно одинакова от 5 минуток до недель (дальше я не стал проверять).
Мой вывод для акций был тот, что выше — не стоит приближать движение цен процессами со стационарными приращениями.
