в ответ на: Я изучал "хвосты" приращений, отправлено А. Г., 15:26:48 03/06/2002

 

Это мне видится совершенно правильным — тренды-то существуют (Благодарение Господу от всех нас, спекулянтов грешных J ). Они (тренды) — «сильные направленные движения» — могут «реализоваться»  либо посредством «зависимых приращений», либо через «хвосты». Так что, имхо, либо зависимость на высоких таймфреймах (Н>>0.5) и «умеренные хвосты», либо «почти независимость» (H примерно 0.5) — и «толстые хвосты» на назких таймфреймах.

 

 

С уважением, Сергей.

---

Ответы и комментарии:

• нет: хвосты — это не тренды, а СКАЧКИ! (-) — Иван FXS, 19:23 03 июня 2002 (0)
  • В моей модели хвости — это следствие переломов трендов — А. Г., 14:46 04 июня 2002 (0)
• К постоянной Херста у меня неоднозначное отношение — А. Г., 15:51 03 июня 2002 (0)
  • Увы, но на этом "уровне дискусии" — fsv, 16:20 03 июня 2002 (0)
    • Re: Увы, но на этом "уровне дискусии" — КНК, 16:52 03 июня 2002 (0)
    • Насколько я помню — А. Г., 16:37 03 июня 2002 (0)
      • Уточнение второй формулы — А. Г., 16:38 03 июня 2002 (0)
        • Мы именно так и вычисляли H — — fsv, 16:53 03 июня 2002 (0)
          • А почему логарифм? — А. Г., 17:02 03 июня 2002 (0)
            • В логарифмических координатах степенная зависимость становится линейной — fsv, 17:09 03 июня 2002 (0)

[an error occurred while processing this directive]

Форум

Начало

Ответить

Назад

Вперед