К постоянной Херста у меня неоднозначное отношение
Ответить Ответы и комментарииФорум
Отправлено А. Г., 15:51:15 03/06/2002
в ответ на: Re: Я изучал "хвосты" приращений, отправлено fsv, 15:38:39 03/06/2002
 
С одной стороны, я читал у Ширяева со ссылкой на иностранные исследования, что для первых разностей логарифмов дневок S&P500 за 1990-1999 найти отличие ее от 0,5 не удалось.
 
 
А с другой, насколько корректен ее расчет для нестационарного процесса?
 
 
С уважением


Ответы и комментарии:

[an error occurred while processing this directive]

Форум Начало Ответить Назад Вперед

Rambler's Top100