в ответ на: Re: Я изучал "хвосты" приращений, отправлено fsv, 15:38:39 03/06/2002

 

С одной стороны, я читал у Ширяева со ссылкой на иностранные исследования, что для первых разностей логарифмов дневок S&P500 за 1990-1999 найти отличие ее от 0,5 не удалось.

 

 

А с другой, насколько корректен ее расчет для нестационарного процесса?

 

 

С уважением

---

Ответы и комментарии:

• Увы, но на этом "уровне дискусии" — fsv, 16:20 03 июня 2002 (0)
  • Re: Увы, но на этом "уровне дискусии" — КНК, 16:52 03 июня 2002 (0)
  • Насколько я помню — А. Г., 16:37 03 июня 2002 (0)
    • Уточнение второй формулы — А. Г., 16:38 03 июня 2002 (0)
      • Мы именно так и вычисляли H — — fsv, 16:53 03 июня 2002 (0)
        • А почему логарифм? — А. Г., 17:02 03 июня 2002 (0)
          • В логарифмических координатах степенная зависимость становится линейной — fsv, 17:09 03 июня 2002 (0)

[an error occurred while processing this directive]

Форум

Начало

Ответить

Назад

Вперед