в ответ на: add, отправлено Urmas , 17:15:37 03/06/2002

 

В абсолютных значениях по усредненным меркам всех трейдов может и «значительная», а если брать относительно профита, берущегося на всем тренде, потери на «хвостах» тренда, как правило меньше, чем потери на трэйлинг-стопах в позициях на 2-3 дня.

 

 

С уважением

---

Ответы и комментарии:

• видимо не совсем правильно понял Вас — Urmas , 17:54 03 июня 2002 (0)
  • Не с пиком эквити, а со временем сидения в позиции — А. Г., 18:00 03 июня 2002 (0)
    • ааа ну все-таки так — Urmas , 18:04 03 июня 2002 (0)
      • Опять же относительно чего — А. Г., 18:13 03 июня 2002 (0)
        • имел в виду от максимума капитала — Urmas , 18:22 03 июня 2002 (0)
          • А какой смысл смотреть максимум капитала? — ibs, 14:39 04 июня 2002 (0)

[an error occurred while processing this directive]

Форум

Начало

Ответить

Назад

Вперед