Из сообшения WhyNot

 

 

Насколько я понимаю, принцип действий такой:  

 

Выбираем период Sample, делаем оптимизацию, отправляем отчет в EXCEL  

 

Оставив столбцы до NetProfit (т.е. параметры и NetProfit), упорядочив по параметрам.  

 

Выбираем Out-Of-Sample, опять делаем прогон оптимизации, добавляем в EXCEL, опять же упорядочив по параметрам.  

 

 

В результате имеем profit системы с разными параметрами на Sample и Out-Of-Sample, далее строим точечную диаграмму и наслаждаемся видом %)  

 

==========================================================

 

 

Если порядок действий таков и мы действительно доказываем (с помощью критериев согласия) идентичность распределений этих точек на плоскости система-доходность (или какой-нибудь другой оптимизируемый параметр, например, DD) на периодах Sample и Out of Sample, то из этого следует только один статистически корректный вывод об оптимизируемом параметре:

 

если мы в дальнейшем случайно выберем систему из нашего ансамбля, то такие характеристики оптимизируемого параметра, как среднее, дисперсия и т. д. с большой вероятностью будут такими же, как и у всего ансамбля на периоде Sample+Out of Sample.

 

 

Никаких других выводов о стационарности оптимизируемого параметра любой отдельно взятой системы сделать из такого порядка действий нельзя.

 

 

С уважением

---

Ответы и комментарии:

[an error occurred while processing this directive]

Форум

Начало

Ответить

Назад

Вперед