в ответ на: продолжение, отправлено research, 17:02:15 09/06/2002
очень интересное замечание, однако мои исследования не заходили так далеко. По сути, в моей модели (если можно назвать ее таковой) нет никаких предположений об игроках, их интересах и возможностях. Проверяется самая простая гипотеза: существуют ли ны финансовом рынке циклы. А метод проверки чрезвычайно примитивен — если определенный метод его выявли, то для подтверждения его существования требуется найти причину (осцилятор), порождающее его явление.
если угодно, можете считать, что это бессмысленное занятие, однако это лишь первый этап некой теоретической работы, но хотелось бы уже получить некие практические рещультаты.
а вообще, данные — просто значения индекса, методы оценки можно считать спектральными (хотя и с модификациями), сглаживание — примерно по 9 значениям.
эта компонента появляется на фоне других — годовой и полугодовой.
надеюсь, вы сможете подсказать мне разумную идею...
