В рамках развития "Новых направлений" сайта HowToTrade +
Ответить Ответы и комментарииФорум
Отправлено C1am, 15:20:32 19/06/2002:

 
предлагаю обсудить некоторый индикатор.
 
Замечания и рецензии приветствуются.
 
Первый вопрос: «Адекватен ли он с точки зрения статистики?»
 
 
Идея индикатора: Осредненный ROC.
 
Оценка изменений цены по данным OHLC четырех последовательных баров.
 
Метод:
 
Расчет среднего (Js) 34 возможных комбинаций изменения
 
по Op-Открытие H-максимум L-минимум C-закрытие:
 
 
X(1)=  (Op(0)-Op(-1))
 
X(2)=  (Op(0)-Op(-2))/2
 
X(3) =   (Op(0)-Op(-3))/3
 
X(4) =   (Op(-1)-Op(-2))
 
X(5) =   (Op(-1)-Op(-3))/2
 
X(6) =   (Op(-2)-Op(-3))
 
X(7) =   (H(0)-H(-1))
 
X(J =   (H(0)-H(-2))/2
 
X(9) =   (H(0)-H(-3))/3
 
X(10) = (H(-1)-H(-2))
 
X(11) = (H(-1)-H(-3))/2
 
X(12) = (H(-2)-H(-3))
 
X(13) = (L(0)-L(-1))
 
X(14) = (L(0)-L(-2))/2
 
X(15) = (L(0)-L(-3))/3
 
X(16) = (L(-1)-L(-2))
 
X(17) = (L(-1)-L(-3))/2
 
X(1J = (L(-2)-L(-3))
 
X(19) = (C(0)-C(-1))
 
X(20) = (C(0)-C(-2))/2
 
X(21) = (C(0)-C(-3))/3
 
X(22) = (C(-1)-C(-2))
 
X(23) = (C(-1)-C(-3))/2
 
X(24) = (C(-2)-C(-3))
 
X(25) =  (C(0)-Op(0))
 
X(26) =  (C(0)-Op(-1))/2
 
X(27) =  (C(0)-Op(-2))/3
 
X(2J =  (C(0)-Op(-3))/4
 
X(29) =  (C(-1)-Op(-1))
 
X(30) =  (C(-1)-Op(-2))/2
 
X(31) =  (C(-1)-Op(-3))/3
 
X(32) =  (C(-2)-Op(-2))
 
X(33) =  (C(-2)-Op(-3))/2
 
X(34) =  (C(-3)-Op(-3))
 
 
Далее, расчет  ошибки оценки по 34 точкам
 
mjs=Sqrt(Cумма((X(i)-Js)^2)/1122)
 
 
Оценка доверительного интервала c вероятностью 0.96 используя распределение Стьюдента (alfa=0.02 m=33)
 
Js-2.45*mjs «<» Js «< »Js+2.45*mjs
 
 
Интерпретация:
 
1. Если   Js-2.45*mjs>0, то имеем тенденцию к росту в рамках 4 баров
 
2. Если   Js+2.45*mjs<0, то имеем тенденцию к падению в рамках 4 баров
 
3. Иначе — колебания в диапазоне без ярко выраженной тенденции
 
 
 
Текст индикатора для Метастока:
 
{OCRoc}
 
p1:=Input("Log:1",0,1,1);
 
b:=If(p1>0,Log(O),O);
 
j1:=ROC(b,1,$)+ROC(b,2,$)/2+ROC(b,3,$)/3
 
+Ref(ROC(b,1,$)+ROC(b,2,$)/2,-1)+
 
Ref(ROC(b,1,$),-2);
 
b:=If(p1>0,Log(H),H);
 
j2:=ROC(b,1,$)+ROC(b,2,$)/2+ROC(b,3,$)/3+
 
Ref(ROC(b,1,$)+ROC(b,2,$)/2,-1)+
 
Ref(ROC(b,1,$),-2);
 
b:=If(p1>0,Log(L),L);
 
j3:=ROC(b,1,$)+ROC(b,2,$)/2+ROC(b,3,$)/3+
 
Ref(ROC(b,1,$)+ROC(b,2,$)/2,-1)+
 
Ref(ROC(b,1,$),-2);
 
b:=If(p1>0,Log(C),C);
 
j4:=ROC(b,1,$)+ROC(b,2,$)/2+ROC(b,3,$)/3+
 
Ref(ROC(b,1,$)+ROC(b,2,$)/2,-1)+
 
Ref(ROC(b,1,$),-2);
 
b1:=If(p1>0,Log(O),O);
 
j5:=(b-b1)+(b-Ref(b1,-1))/2+(b-Ref(b1,-2))/3+(b-Ref(b1,-4))/4+
 
Ref((b-b1)+(b-Ref(b1,-1))/2+(b-Ref(b1,-2))/3,-1)+
 
Ref((b-b1)+(b-Ref(b1,-1))/2,-2)+
 
Ref((b-b1),-3);
 
js:=(j1+j2+j3+j4+j5)/34;
 
 
b:=If(p1>0,Log(O),O);
 
mj1:=Pwr(ROC(b,1,$)-js,2)+Pwr(ROC(b,2,$)/2-js,2)+Pwr(ROC(b,3,$)/3-js,2)+
 
Pwr(Ref(ROC(b,1,$),-1)-js,2)+Pwr(Ref(ROC(b,2,$),-1)/2-js,2)
 
+Pwr(Ref(ROC(b,1,$),-2)-js,2);
 
 
b:=If(p1>0,Log(H),H);
 
mj2:=Pwr(ROC(b,1,$)-js,2)+Pwr(ROC(b,2,$)/2-js,2)+Pwr(ROC(b,3,$)/3-js,2)+
 
Pwr(Ref(ROC(b,1,$),-1)-js,2)+Pwr(Ref(ROC(b,2,$),-1)/2-js,2)
 
+Pwr(Ref(ROC(b,1,$),-2)-js,2);
 
 
b:=If(p1>0,Log(L),L);
 
mj3:=Pwr(ROC(b,1,$)-js,2)+Pwr(ROC(b,2,$)/2-js,2)+Pwr(ROC(b,3,$)/3-js,2)+
 
Pwr(Ref(ROC(b,1,$),-1)-js,2)+Pwr(Ref(ROC(b,2,$),-1)/2-js,2)
 
+Pwr(Ref(ROC(b,1,$),-2)-js,2);
 
 
b:=If(p1>0,Log(C),C);
 
mj4:=Pwr(ROC(b,1,$)-js,2)+Pwr(ROC(b,2,$)/2-js,2)+Pwr(ROC(b,3,$)/3-js,2)+
 
Pwr(Ref(ROC(b,1,$),-1)-js,2)+Pwr(Ref(ROC(b,2,$),-1)/2-js,2)
 
+Pwr(Ref(ROC(b,1,$),-2)-js,2);
 
 
mj5:=Pwr(b-b1-js,2)+Pwr((b-Ref(b1,-1))/2-js,2)+Pwr((b-Ref(b1,-2))/3-js,2)+
 
Pwr((b-Ref(b1,-4))/4-js,2)+Pwr(Ref((b-Ref(b1,-1))/2,-1)-js,2)+
 
Pwr(Ref((b-Ref(b1,-2))/3,-1)-js,2)+Pwr(Ref((b-b1),-2)-js,2)+
 
Pwr(Ref((b-Ref(b1,-1))/2,-2)-js,2)+Pwr(Ref((b-b1),-3)-js,2);
 
 
mjs:=Sqrt((mj1+mj2+mj3+mj4+mj5)/34/33);
 
js-mjs*2.45;
 
js+mjs*2.45;
 
js;
 
 
 
C уважением
 

Ответы и комментарии:

[an error occurred while processing this directive]

Форум Начало Ответить Назад Вперед

Rambler's Top100