Надо просто посчитать интеграл от функции (Exp {x-x^2/2*sigma^2})/)2*пи)^0.5*sigma на нитервале от минус бесконечности до плюс бесконечности. Он действительно равен Exp {sigma^2/2}. Но это не геометрическое броуновское движение. Правильную формумлу для геометрического броуновского движения я привел в другом сообщении в этой ветке.
