Вчера начал веерное тестирование по 11 бумагам нашего рынка и решил пройти тестом по доу. Получилось у доу следующее:
период авг 90/ авг 99, соотношение приб.сд/убыт.сд 23/3, но «B/H ind» -22%,
период с авг90 по настоящее (последние 3000 значений) 48/17 «B/H i» +12,
период с авг 99 по настоящее 10/5 «B/H».
(это по лучшей оптимизации). Если же выбрать лучшую оптимизацию за период с авг99, и пройти с нею на двух более ранних периодах, то «B/H i» в первом будет -42%, во втором 1,63%
Вот и задумался: тестинг системы на доу с 90 по 99гг. характеризует работоспособность системы или нет? Если она не выигрывает от стратегии «купи и держи» на таком долгом промежутке с 1990 по 1999гг, какой вывод можно сделать?
