Отправлено
C1am,
22:20:36 22/06/2002
в ответ на:
Re: да что же Вы такое говорите-то!, отправлено
Иван FXS,
19:59:46 21/06/2002
Разложим HMACD(C(0),C(-1),...,12,26,9) как функцию от цен C(i) в ряд в точке, p={C(0),C(-1),...} dHMACD(...)=W(0)*dC(0)+W(1)*dC(-1)+...+ o(dp) где W(i) — некоторые постоянные коэффициенты dHMACD,dC(..) — малые изменения HMACD и C(..) Отбрасывая члены более высокого порядка малости, чем dp и, полагая, что W(i) — > 0 при i — > бесконечности, ограничимся таким приближением dHMACD(...)=W(0)*dC(0)+W(1)*dC(-1)+...+W(n)*dC(-n)=W'dC W,dC — соответствующие вектор-столбцы причем W(0)+W(1)+...+W(n)=0 Положим, что для dC(i) справедливо приближение dC(i)=m+x(i) где m=Const, скаляр x(i) — независимые cлучайные величины, такие что МатОжидание[x]=0 МатОжидание[xx']=s*I — дисперсия x x — вектор столбец x' — транспонированный x s — дисперсия I — единичная матрица размера (n+1)*(n+1) Понятно, что dC=m*e+x где e=[1,1,...1]' вектор-столбец из всех единиц Тогда, учитывая, что W'e=0, получим МатОжидание[dHMACD(...)*dHMACD(...)]= =МатОжидание[W'dC dC'W]= =W'МатОжидание[dC dC']W= =W'МатОжидание[(m*e+x)*(m*e+x)']*W= =W'МатОжидание[(m^2*ee'+m*ex'+m*xe'+xx')]*W= =m^2*W'ee'W+W'МатОжидание[xx']*W= =W'*s*I*W= =sW'W Откуда следует Дисперсия(HMACD)=Сумма(W(i)^2)*Дисперсия(Измененияцен) C уважением
Ответы и комментарии:
[an error occurred while processing this directive]
