Предлагается рассмотреть такой вариант subj.

 

 

Опрелеление.

 

Пусть индикатор дивергенций ID цены С, имеет коэффициент

 

восприимчивости Kr к шуму изменения цен Vp, причем

 

Var(ID)=Kr^2*Var(Vp)

 

Тогда, если в области двух максимумов цен C(1) и C(2),

 

одновременно выполняются соотношения

 

С(1)+dC(1) 

и

 

ID(1)-Kr*dC(1)>ID(2)+Kr*dC(2),

 

где

 

dC(1),dC(2) — P-процентные доверительные интервалы цен в

 

области С(1) и С(2) соответственно,

 

то,

 

по определению, индикатор  ID показывает  "медвежью" дивергенцию

 

с ценами С, с вероятностью не меньше P.

 

 

C уважением

---

Ответы и комментарии:

• Еще одно замечание — А. Г., 13:27 24 июня 2002 (0)
  • Определение, конечно, требует уточнения, + — C1am, 14:06 24 июня 2002 (0)
• Сорри. Часть сожрало. Повтор — C1am, 12:05 24 июня 2002 (0)
  • Имхо, цена тоже имеет некоторый разброс. — C1am, 12:15 24 июня 2002 (0)
    • Я не считаю среднее — только сделки — А. Г., 12:19 24 июня 2002 (0)
      • Как минимум, неопределеность BidAsk все равно есть. () — C1am, 12:22 24 июня 2002 (0)
  • А зачем брать доверительные интервалы для цен? — А. Г., 12:07 24 июня 2002 (0)
    • Извините, промазал, ответ вам чуть выше. () — C1am, 12:17 24 июня 2002 (0)

[an error occurred while processing this directive]

Форум

Начало

Ответить

Назад

Вперед