Если использовать открытие в день t, то уменьшается либо доходность, либо соотношение приб/убыт сделок, но везде эквити выглядет немного хуже, чем от открытия t-1.
Правда не всегда получается, что день получения сигнала t и день зафискисрованной цены открытия n разделены одной ночью. По алгоритму, если сегодня появляется признак возможной тенденции вверх/вниз (первый день возможного перелома), то сегодня фиксируется цена открытия дня накануне (последнего дня прошедшей тенденции — день n). И уже от уровня цены открытия дня n, просчитывается фильтр отклонения. И сигнал на покупку, может появиться как и в день n+1, так и в день n+1,2,3..
Получается, что параметры системы улучшает не чисто цена открытия дня накануне сигнала, а цена открытия последнего дня предыдущей тенденции, параметры которой очень локаничны.
