Я посмотрю дома в книге

	Я посмотрю дома в книге
Ответить	Ответы и комментарии	Форум

Отправлено А. Г., 17:46:17 28/06/2002

в ответ на: Задача по броуновскому движению:, отправлено DT, 17:29:10 28/06/2002:

Экстремумы стационарных процессов.

Навскидку должно быть экспонециальное распределение (если Y(0) и Y_0 — это одно и тоже).

С уважением

Ответы и комментарии:

По идее да, функция Грина. — DT, 18:02 28 июня 2002 (0)

А процесс Y(t) разве стационарный? — C1am, 17:54 28 июня 2002 (0)
- Если mu=0, а так стационарна первая разность. — А. Г., 18:00 28 июня 2002 (0)
  - Даже если mu=0, дисперсия Y неограниченно растет — C1am, 18:06 28 июня 2002 (0)
    - Так ведь ищется распределение отклонения от Y (0) — А. Г., 18:18 28 июня 2002 (0)
      - Если правильно понял постановку, то — C1am, 20:03 28 июня 2002 (0)
        Повтор (забываю,что ест знаки) — C1am, 20:14 28 июня 2002 (0)
        если так, то это — очень простая задачка ... — Иван FXS, 16:57 01 июля 2002 (0)
        Видимо, все-таки не так — C1am, 13:13 02 июля 2002 (0)
        http://www.howtotrade.4227.shtml — Иван FXS, 16:42 03 июля 2002 (0)
      - У Феллера были примеры с бросанием монеты — DT, 18:25 28 июня 2002 (0)

[an error occurred while processing this directive]

Ответить