Спасибо за статью
Ответить Ответы и комментарииФорум
Отправлено PhD, 22:10:20 29/06/2002
в ответ на: Поставим точки над i в задаче прогнозирования рынка, отправлено А. Г., 16:03:30 29/06/2002:

 
   Техническое замечание (возможно, я ничего не понял, либо это опечатка) В основном определении, ИМХО, это критерий прогнозируемости, а не непрогнозируемости.Либо это опечатка, либо путаница со знаками у меня в голове -)).Вот такой у меня старый больной вопрос. Возьмем одномерное обобщенное броуновское движение, подчиняющееся нормальному распределению с Херстом 0,5.Я догадываюсь, что по приведенным Вами критериям оно непрогнозируемо, хотя рад бы ошибиться.Отклонение от 0,5 в любую сторону — персистентность\антиперсистентность делает его прогнозируемым.Но если мы посчитаем Херста на относительно небольшом учаске ОБД, сопоставимым с длинной временного ряда цен, по которым принимаются торговые решения, мы получим некоторое отклонение от 0,5 — например, 0,55 — величина, характерная например для соответствующей оценки по валютам. Я понимаю, что это просто погрешность оценки параметра, связанная, ИМХО, с ролью флуктуаций.Тем не менее валюты с таким же Херстом прогнозируемы (глубокое практическое ИМХО), а ОБД? Мы, вероятно должны сказать, что временной ряд с такими параметрами имеет некоторую оцеку вероятности справедливости утверждения о возможности прогноза?И, насколько я понял, приведенные Вами рассуждения никак не связаны не с видом распределения, ни с его размерностью?
 
С уважением


Ответы и комментарии:

[an error occurred while processing this directive]

Форум Начало Ответить Назад Вперед

Rambler's Top100