Возьмем одномерное обобщенное броуновское движение, подчиняющееся нормальному распределению с Херстом 0,5.Я догадываюсь, что по приведенным Вами критериям оно непрогнозируемо, хотя рад бы ошибиться.Отклонение от 0,5 в любую сторону — персистентность\антиперсистентность делает его прогнозируемым.
Но если мы посчитаем Херста на относительно небольшом учаске ОБД, сопоставимым с длинной временного ряда цен, по которым принимаются торговые решения, мы получим некоторое отклонение от 0,5 — например, 0,55 — величина, характерная например для соответствующей оценки по валютам. Я понимаю, что это просто погрешность оценки параметра, связанная, ИМХО, с ролью флуктуаций.Тем не менее валюты с таким же Херстом прогнозируемы (глубокое практическое ИМХО), а ОБД? Мы, вероятно должны сказать, что временной ряд с такими параметрами имеет некоторую оцеку вероятности справедливости утверждения о возможности прогноза?
По этой оценке, если она статистически значимо не отклоняется от 0,5, мы ничего не можем сказать о прогнозируемости-непрогнозируемости. Но ведь наверняка свою торговую стратегию Вы тоже строите не на этой оценке. Быть может именно Ваша торговая стратегия и является более строгим доказательством прогозируемости, чем эта оценка.
Совершенно верно. Это же общая постановка задачи и в силу своей общности ее надо рассматривать скорее как методологию, чем результат, который можно немедленно применять на практике.
