в ответ на: to А.Г., отправлено Ullis, 03:43:53 24/07/2002:
Мне интересно поведение индикатора в момент, когда он пересекает, так-сказать, уровень разладки. По идее, в этот момент для его расчета прменяется какое-то минимальное начальное окно если до определенного в этот момент экстремума расстояние меньше чем необходимо?
Как раз он перескает уровень, рассчитываясь от достаточно далекого значения. Это было заложено априори в оптимизацию — время «сидения в позиции» (Long или Out) взято как минимум 25 дней. Уровни, пробой которых давал меньшее время, просто не рассматривались.
И получается что, он должен обновить все свои значения до периода в прошлом которому «присваивается» значение экстремума, или он обновляет только последнее свое значения?
Этот вопрос дискутируется в статистике достаточно давно. И как поступать «оптимально» в этом случае точно никто не знает.
Формула уровня наклона регрессии для последовательности С (в моем случае логарифм индекса) есть в любом учебнике.
Это Cov (T, C)/DT, где T=(1,...,N), C=(C(1),...,С(N)) и ковариация и дисперсия считаются по равномерному распределению.
И весь вопрос в выборе начальной точки. Но как я там же написал — я считаю не просто угол наклона, а нормирую и центрирую его выборочными средним и дисперсией (точке стандартным отклонением) значений. Вот тут возникают сложности, если точка экстремума достаточно близко от «момента разладки». Такой расчет я начинаю производить через «экстремум +35 дней», а выборочные средние и дисперсию считаю за период от «экстремум+10 дней»-настоящий момент. А до этого тяну старый расчет, тем более, что новой покупки (продажи) в этот перирод не может быть по заложенным априори правилам.
