не очень приятная. У меня лонг по многим бумажкам, а шорт только по РАО тоже. Этому есть несколько причин, одна из которых, «замучаешься пыль глотать» (ВВП) брать много разных бумажек в РПС при подходе цены к возможному сигналу. И получается, что ТС с меньшим риском (лонг) играется с хорошей диверсификацией по бумагам, а ТС с большим риском (шорт) играется по одной бумаге, след-но и большИм объемом.
В связи с этим вопрос — какой % от капитала Вы выделяете на шорт (и на лонг) по РАО ? Понимаю, что клиенты разные, тогда вопрос относится к случаю, когда лонг играется по нескольким бумагам, а шорт по одной.
