Шкала процентная, нарастающим итогом с 1 августа 2001 г. В портфеле 5 бумаг: eesr, gmkn, sngs, sber, yuko. Индекс РТС и эквити портфеля комментариев не требуют.
«B&H индекс портфеля» я считаю, как сумму процентных приращений цен бумаг входящих в портфель (за каждый день), деленную на число бумаг в портфеле. Без «развесовки». В портфеле веса бумаг так же равны.
Вопросы: С чем более корректно сравнивать эквити портфеля? Насколько информативен и корректен «B&H индекс портфеля» в моей интерпретации? Если я не прав, то как его более правильно посчитать?
