как же правильно посчитать результаты трейдов в процентах на портфеле. Я пытаюсь учитывать ММ (размер позиции может быть от 50 до 100% лимита на бумагу). А корректно у меня это не получается. Ведь, когда закрывается сделка по какой-либо бумаге, текущее состояние счета может совсем не соответствовать тому, что было при открытии этой позиции. В результате возникает погрешность.
Просто перемножать «абсолютный» результат (ц.вых. / ц.вход. — 1)*100 на коэффициент ММ, нет возможности — не предусмотрел эту фичу в журнале сделок. В общем, пока я плаваю в приблизительных результатах и думаю, как это решить.
