Продолжительность сделки по одной бумаге больше, чем промежутки между сделками по портфелю. Поэтому «среднее приращение эквити» после сделки составляет 0,81% (меньше, чем результат сделки по одной бумаге 1.11%). Это понятно. Но почему ско практически одинаковы ( 2,82% и 2.87% ?
Или я что то не понял со сделками по отдельным бумагам и по портфелю?
