Нормальный подход. Не стоит усложнять. Есть две задачи — формирование оптимального портфеля и получение оптимальной прибыли на сформированном портфеле. Критерии оптимальности — либо дело вкуса -)) либо классические. Поэтому сравнивая «купил и держи» портфеля с индексом — мы показываем оптимальность формирования нашего портфеля относительно индексного. Критерии могут отличаться, веса могут учитываться или не учитываться — но это вторично. Сравнивая «купил и держи» по нашему портфелю с реальными результатами мы можем говорить об оптимальности управления портфелем, опять-таки в зависимости от критериев. Сравнение с макс профитом неинтересно, да и не корректно, поскольку необходимо задаваться определенным таймфреймом. Классическая фрактальная задача о длине береговой линии — чем меньше таймфрейм, тем выше макс. профит. Так что верным путем идете , товарищи!
