в ответ на: Q: а можно так:, отправлено Иван FXS, 21:54:14 16/04/2002
1. Можно взять и так, но при этом мы теряем информативность. Ведь есть тренд продолжается, то дисперсия оценки tg(n), где n — число точек от некоторой начальной точки T0 на том же тренде убывает. В то время, как у значений tg20(i) она будет постоянной.
2. Опять дисперсии выборочных средних и дисперсии при 30 дневном окне будут больше, чем когда выборочное среднее и дисперсия считаются по всему ряду, который мы относим к данному тренду. Также не ясно как интерпретировать эти выборочные значения на отрезках, включающих в себя «точку перелома».
3. Вообще то и при Вашей и при моей методике на участках, принадлежащих к одному тренду, среднее этой дисперсии будет постоянно. А вот дисперсия выборочной дисперсии при Вашей методике будет постоянна на участках, принадлежащих к одному тренду, а при моей уменьшаться с увеличением длины отрезка. А изменения для среднего и дисперсии выборочной дисперсии (как и для выборочного среднего) будут происходить только когда в расчет включаются значения из другого тренда. На этих участках дисперсия выборочных значений будет больше. Только не понятно зачем брать выборочную дисперсию, если выборочное среднее имеет гораздо меньшую ошибку. А средние выборочных средних на одном тренде и участке с «точкой передома» должны отличаться.
4. Выбор границы критерия достаточно сложная задача и оценить Ваш выбор я не могу. Все зависит от конкретного ряда.
