то никаких вероятностей там нет — уровни определялись путем чистой воды оптимизации при условии сидения в позиции (long, out) не менее 30 дней.
А в краткосрочной системе все гораздо хитрее. Я действительно строю некий индикатор, но вот пересечение беру не с ним, а с некой верхней (покупка) или нижней (продажа) границей канала, центром которого явлеятся индикатор. Границы каналов действительно строятся с помощью квантилей нормального распределения дисперсия которого зависит от волатильности рынка. Размер квантилей колеблется от 0,685 до 0,825 (среднее 0,75) в зависимости от моего видения рынка на сегодня. Но это сигнал на закрытие, а я работаю по внутридневным уровням, которые действительно определяются из условных вероятностей — вероятность того, что на закрытие цены будут выше (ниже) уровня сигнала при условии, что максимум (минимум) больше (меньше) некоторого уровня.
Вероятность фиксируется (тоже от 0,685 до 0,825 в завивсимости от моего взгляда на рынок), уровень на закрытие известен и вычисляется уровень в условии.
Этот расчет производится по прошлым значениям, исходя из процентных отклонений (чтобы не приявязываться к конкретным ценам). Потом полученные таким образом внутридневные уровни дополняются «уровнями волатильности», открытием и вчерашним закрытием и становятся уровнями системы.
