Нормальная фишка с точки зрения моей механистической системы. Хотя в этом году результаты не блестящи — всего 3% чистой прибыли (при 18% падении цен с начала года). Единственное неудобство — это ее параллельная торговля в NASDAQ. В результате при торговле через Интернет-брокера часто стоп-приказы срабатывают тогда, когда реально цены не те, что указаны в приказе (в систему вводятся сделки из локадтных подсетей выше или ниже рынка). Поэтому приходиться работать на алертах и проскальзования больше.
Что касается торговли S&P500 e-mini в период торгов по европейскому времени, то мне не нравиться низкая волатильность эих торгов по сравнению с торговлей его в период торгов в США. Очень трудно настраивать систему на разную волатильность и поэтому, по-моему, лучше торговать только в часы американских торгов.
