«...выделением слабых сигналов на фоне зависимых нестационарных шумов...»
Я так понимаю Ваша система на рынке занимается примерно тем же — каким то образом фильтрует входной сигнал, выделяя «слабый» но полезный (вероятно тренд). Так?
Вообще интересно было бы пообщаться с инженером (особенно практически решавшим задачи фильтрации) по поводу применения мат методов на рынке.
Мы сами несколько занимаемся этим, но один из нас математик, один программист, один опытный трейдер и я (думаю не очень опытный трейдер и скажем так — незаконченый инженер, т.к. аспирантуру бросил в свое время).
Какие есть идеи на этот счет (кроме спектрального анализа и нерекурсивных фильтров — с этим вроде разобрались).
Какие категории мат методов Вы считаете наиболее перспективными для прогнозирования рынков.
