Очень интересный вопрос, может быть целесообразно перенести дискуссию в начало форума, чтобы она не «потерялась» для других людей, занимающихся математическим прогнозированием?
У меня была идея использовать для статистического прогнозирования многоточечные корреляционные функции на котировках с различными временными интервалами между точками. В случае хорошего signal to noise ratio такой прогноз может быть весьма эффективным. Однако времени для на такой проект по российским инструментам у меня пока не было. Когда сделаю — поделюсь.
