С удовольствием прочитал материалы на Вашем сайте. Некоторые комментарии «с ходу»:
1) Мне кажется, что в «индекс доллара» нужно ввести коэффициенты, характеризующие «капитализацию» валют. К примеру, не совсем правомерно рассматривать «на равных» евро и швейцарский франк. Простейшим образом сделать это можно так: a)вычисляются «капитализации» валют k1,k2,k3,k4; b) i-тая пара, входящая в индекс, возводится в стенень ki/(k1+k2+k3+k4). Мне представляется адекватным вычислять капитализацию для игры на FOREX как количество золота в данный момент, которое можно «купить» на денежный агрегат данной валюты.
2) Я немного скептически отношусь к спектральному анализу, поскольку мне еще ни разу не удавалось найти амплитудных выбросов на котировках, которые я не смог бы объяснить простейшими причинами, и, следовательно, предсказать до анализа. Очень часто можно проследить сезонные и недельные циклы. На некоторых фондовых рынках можно обнаружить дневные колебания — трейдеры закрывают позиции, синхронно уходя на обеденный перерыв (Италия J ). Все это очень полезно, и, возможно, кому-то повезет больше, чем мне. Следует также помнить об оценке стат. погрешности для этого метода. К примеру, сгенерировав случайные (random) минутные котировки на годичном интервале, можно всегда найти пару «резонансов».
3) При построении цифровых фильтров следует помнить, что за всем этим должна стоять некая идея, гипотеза, относящаяся к анализируемому инструменту. Иначе полученная кривая с точки зрения результатов будет мало отличаться от обычной скользящей средней (или любой другой кривой).
