без внутридневных входов -выходов ,только по закрытию работает хуже.
Все-таки учет пробоя волатильности ,дает более низкие входы(при покупке) в большинстве случаев ,чем вход на close.У меня это больше 60-65 процентов.И пренебрегать таким фактором вряд ли стоит.
