Корреляция имеет четкую формулу
Ответить Ответы и комментарииФорум
Отправлено А. Г., 13:59:03 20/09/2002
в ответ на: А.Г. по поводу $, отправлено Smith, 13:42:32 20/09/2002:

 
И не выражается графически, а только в виде числа. Более того, наличие одинаковых и противоположных трендов не означает реальную зависимость. Например, в 1991-1999 была сильная отрицательная корреляция между DAX и рождаемостью в Германии. А до этого ее не было. Это что зависимость? Нет, просто рождаемость имеет понижательный тренд, а на рынке акций наблюдаелся повышательный.
 
 
Реальная зависимость там, где есть корреляция изменений (лучше процентных для денежных величин). Подсчитайте ее и тогда можно будет говорить предметно.
 
 
Например, корреляция среднепятидневных изменений РТС и S&P составляла
 
-0,08 в апреле-мае, а в июне-августе — +0,78. Налицо возникновение зависимости, которой раньше не было.
 
 
Проверьте то же самое для доллара и S&P.
 
 
С уважением


Ответы и комментарии:

[an error occurred while processing this directive]

Форум Начало Ответить Назад Вперед

Rambler's Top100