Тоесть, если я вас правильно понял, оценивать результаты методами статистики не правильно в принципе в случае если между трейдами имеется зависимость (или z счет или корреляция высокая), кстати как я понимаю нужно стремиться избавляться от данной зависимости и постоянно мониторить результаты системы на предмет появления данной зависимости. И в случае если она обнаруживается пытаться искать причины, а до тех пор пока зависимости нет , что нам мешает использовать статистические методы оценки результатов мтс?
Вопрос у меня в общем то был в другом: Мы имеем результаты торговли системы не на одном рынке а на многих, можно ли отсюда выудить более точную оценку результатов тестирования систмемы , чем при оценке по одной выборке (то бишь на одном рынке) ?
